adf单位根检验的原理和步骤

单位根检验是针对宏观经济数据序列、货币金融数据序列中是否具有某种统计特性而提出的一种平稳性检验的特殊方法，单位根检验的方法有很多种，包括ADF检验、PP检验、NP检验等。

定义随机序列{Xt}，t=1，2，…是一单位根过程，若Xt=ρXt-1 +ε ， t=1，2… ，其中ρ=1，{ε }为一平稳序列，且 E[ε ]=0， V(ε )=σ <∞， Cov(ε ，ε )=μ <∞ 这里τ=1，2…。

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